Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en...
| Main Author: | Le Gall, J. F. |
|---|---|
| Other Authors: | SpringerLink (Online service) |
| Format: | eBook |
| Language: | French |
| Published: |
Berlin ; New York :
Springer,
©2013.
Berlin ; New York : [2013] |
| Physical Description: |
1 online resource. |
| Series: |
Mathématiques & applications ;
71. |
| Subjects: |