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Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
L'objectif et l'originalite de ce livre est de presenter les differents aspects et methodes utilises dans la resolution des problemes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus specifiques a la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissem...
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| Main Author: | |
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| Corporate Author: | |
| Format: | eBook |
| Language: | English |
| Published: |
Berlin ; New York :
Springer,
©2007.
Berlin ; New York : [2007] |
| Series: | Mathématiques & applications ;
61. |
| Physical Description: |
1 online resource (xv, 186 pages). |
| Subjects: | |
| Online Access: | SpringerLink - Click here for access |
| Summary: | L'objectif et l'originalite de ce livre est de presenter les differents aspects et methodes utilises dans la resolution des problemes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus specifiques a la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains developpements recents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande generalite. Nous avons voulu une exposition graduelle des methodes mathematiques en presentant d'abord les idees intuitives puis en enoncant precisement les resultats avec des demonstrations completes et de. |
|---|---|
| Physical Description: |
1 online resource (xv, 186 pages). |
| Bibliography: | Includes bibliographical references (pages 177-184) and index. |
| ISBN: | 9783540737377 3540737375 9783540737360 3540737367 |
| ISSN: | 1154-483X ; |